可转债怎么套利 可转债每天套利技巧
之前写了可转债的一些投资小技巧,包括详解可转债之一打新债、详解可转债之二股东配售、详解可转债之四保底投资法、详解可转债之六做 T 方法一等可转债内容,今天介绍两种相对比较简单的套利方法。
一、折价套利
可转债是可以转成股票的债券,所以当可转债价格低于转成股票的价值的时候,存在套利空间。
上图溢价率为负数的可转债,都在-1%以内,没有空间。
在可转债页面点击溢价率,可以按照溢价率进行排名,溢价率为负数,说明可转债价格低于转股价值。
溢价率=(可转债价格-转股价值)/转股价值
因为存在手续费和可能的价格波动,所以一般溢价率在-1%以下才真正存在套利空间,否则没有操作空间。上图溢价率为负数的可转债,都在-1%以内,没有空间。
操作起来相对简单,当存在套利空间的时候,买入可转债,然后可以等到可转债价格上涨后卖出,或者转成股票后卖出。
风险点:股票下跌可能导致溢价率由负数变成正数,另外可转债转成股票后下一个工作日才能卖出。
缺点:机会有点少,需要多市场有些把握才行。
二、正股涨停套利
股票有涨跌幅的限制,当正股涨停后,股票无法买入,可以借道买入可转债,次日如果股价继续大涨,可以获利。
本图可以关注台华转债和交科转债,他们的溢价率是相对较低的。
风险点:有少数股票涨停后第二天跌停。
缺点:大部分可转债溢价率过高,套利空间不足。
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